Времянные ряды(Time Series) - последовательности измерений, сделанных в неслучайные моменты времени. Прогнозирование временного ряда (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям) является одним из наиболее популярных приложений нейронных сетей. Обычно очередное значение временного ряда прогнозируется по некоторому фиксированному числу его предыдущих значений.

Литература:
1) V.R.Vemuri, R.D.Rogers, "Artificial Neural Networks. Forecasting Time Series", IEEE Comp.Soc.Press, 1993.

Ссылки:
1) А.Ежов, С.Шумский, "Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе",1998.(PostScript, zip). Анализу финансовых временных рядов посвящена Лекция 8.
2) Лекция 5. Предсказание финансовых временных рядов - перепечатка той же лекции в формате HTML.
3) StatSoft: Анализ временных рядов
 

Hosted by uCoz